En la primera se desarrolla la Teoría Elemental de los Procesos Estocásticos, cuyo objetivo es el de presentar el marco teórico necesario para el análisis de Series Temporales. Se incluye un estudio pormenorizado de los principales Modelos Univariantes, de aplicación en el ámbito de la información económica.

En la segunda parte, denominada Econometría de las Series Económicas, se efectua el análisis estadístico de las principales variables de nuestra economía; se aplican los modelos que corresponden para su caracterización, y se ofrece el tratamiento econométrico actual de las series de tiempo, a través de los Modelos con Término de Corrección de Error.

En la tercera parte se aborda la especificación de Modelo para Series de Tiempo Multivariadas. En particular se estudia: el Modelo de Función de Transferencia, la Función de Respuesta-Impulso y la Metodología VAR. Asimismo se encara la formalización de Modelos de Ecuaciones Simultáneas, mostrando su relación con similar especificación de acuerdo con la Econometría tradicional.