El libro sirve como soporte práctico a la obra "Introducción a la Econometría. Un enfoque moderno" de Wooldridge (Thomson) resolviéndose de forma minuciosa la mayoría de los problemas propuestos en la citada obra.

En sucesivos capítulos se presenta un contenido bastante completo relativo a la modelización econométrica, comenzando por el modelo lineal de regresión simple y múltiple, inferencia sobre el modelo y análisis de los problemas habituales como autocorrelación, heteroscedasticidad, multicolinealidad, endogeneidad, regresores estocásticos, errores de especificación, variables ficticias, etc. Más adelante se abordan los modelos con variables ficticias y los modelos econométricos de elección binaria, incluyendo modelos Probit y Logit. También se tratan los modelos de series temporales (incluida la metodología de Box y Jenkins), las combinaciones de series cruzadas y los datos de panel.

En una parte más avanzada se incluyen los métodos avanzados para datos de panel, la estimación mediante variables instrumentales y mínimos cuadrados bietápicos, los modelos de ecuaciones simultáneas y los modelos con variable dependiente limitada incluyendo modelos tobit, modelos de Poisson, modelos censurados y truncados y modelos con sesgo de selección muestral.

Por último, se presentan temas avanzados sobre series temporales incluyendo modelos dinámicos, raíces unitarias y teoría de la cointegración.

Los archivos de datos en formato Eviews, relativos a los ejercicios resueltos del libro se pueden descargar libremente de la página Web de la editorial, en la dirección http://www.thomsonparaninfo.com/.