Un primer bloque de contenido se ocupa del modelo lineal de regresión múltiple y de toda su problemática, incluyendo las herramientas para la detección y tratamiento de la autocorrelación, heteroscedasticídad, multicolinealidad, ausencia de normalidad y línealidad, análisis de la influencia, errores de especificación, exogeneidad y regresores estocásticos.

Un segundo bloque de contenido se ocupa de los modelos del análisis de la varianza y la covarianza, el modelo lineal general y los modelos mixtos.

Un tercer bloque de contenido trata los modelos de elección discreta, recuento, censurados, truncados y de selección muestral, haciendo hincapié en los modelos Logit, Probit, Tobit, corrección del sesgo de selección mediante la estimación de Heckman y tratamiento de los modelos de duración, fallos y supervivencia.

Un último bloque de contenido aborda el análisis univanante de series temporales a través de la metodología Box Jenkins para los modelos ARIMA, el tratamiento de los modelos de intervención y el modelo univariante de la función de transferencia.

Se utilizarán los paquetes de software más habituales, como son EVIEWS, STATA, SAS, SPSS, STATGRAPHICS y EXCEL, para apoyar de modo sencillo el trabajo econométrico. Los capítulos se iniciarán con la exposición de los conceptos y notas teóricas adecuadas, para resolver a continuación una variedad de ejercicios que cubran los conceptos expuestos.